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外国証券データ管理

2012年02月

外国証券とは、海外の市場に上場されている株式、外国債券、外国投資信託、外国預託証券などのことです。近年、投資信託において外国証券へ投資するものが増えてきました。運用にあたっては銘柄属性データが必須となります。銘柄属性データとは、銘柄名名称、発行国や通貨、名称、市場コード、決算情報などの情報です。

追加型株式投信の動向

近年の追加型株式投資信託の動向

出所)野村総合研究所

このグラフは近年の追加型株式投資信託の動向です。
外国証券を投資対象とした投資信託の残高は約8割を占めています(海外株式 海外債券 海外ハイブリッド)。資産運用会社では海外へ投資する投資信託の数が増えることにより、外国証券の銘柄属性データの収集、登録、更新といった投信管理業務負荷が高くなってきています。

的確な情報開示とレポーティングのために

NRIでは、このような外国証券への投資の増大に対し、資産運用会社が、業務負荷を軽減し、投資家に的確な情報開示・提供をするために外国証券データ管理支援サービスの強化を図っています。外国証券データ管理の分野では「T-STAR 時価クレンジング支援サービス」「T-STAR 外国証券属性管理サービス」をご提供しており(2012年2月現在)、今後、コーポレートアクションのデータ管理サービスの提供も予定しております。

1. 時価クレンジング支援サービス

複数の時価情報ベンダーから様々な時価データを自動接続し、妥当な時価を選定いたします。選定された時価の妥当性は、業界ニーズの高い複数のチェック機能によって精査されます。また、選定のやり直しやお客様での訂正によって時価が変更された場合、訂正理由も含めて履歴管理しますので、検査時にも迅速に対処可能です。

「時価クレンジング支援サービス」の主な特長は以下の通りです。

1)時価情報ベンダーとの時価データの自動接続

複数の時価情報ベンダーとデータ接続し、自動で時価データを取得し、一括管理します。随時時価の受信状況は画面上で確認できます。

2)評価時価選定・チェック機能

優先順位に従い時価を選定します。チェック条件に従って時系列と、他ソースとの乖離から時価の妥当性のチェックを行います。優先順位、チェック条件はお客様にて設定可能です。

3)評価時価管理機能

異常時価の訂正と訂正理由の記録、時価情報ベンダーの時価および評価時価の履歴管理が可能です。

2. 外国証券属性管理サービス

外国証券について、銘柄の名称やコード、発行組織の業種、債券の利率といった銘柄属性データを、海外の金融情報ベンダーから取得し、別途 NRIが提供している「T-STAR/TX(投資信託バックオフィスソリューション)」や「T-STAR/RX(投資顧問バックオフィスソリューション)」に配信・活用するものです。本サービスを利用すると、必要な銘柄を自動的にピックアップし、金融情報ベンダーから必要な項目について情報を入手するとともに、目的のシステムに合わせて複雑な変換処理などを自動で行うことができます。この外国証券の銘柄属性のデータ収集・登録・更新に関わる煩雑な作業は、NRIのデータセンターに構築したクラウド環境「T-MONOLIX(ティーモノリクス)」を利用することにより、一元的な実施・管理が可能になります。

「T-STAR 外国証券属性管理サービス」の主な特長は以下の通りです。

1)金融情報ベンダーとのデータ接続を実現

銘柄属性データの入力にかかる作業負荷を、金融情報ベンダーとT-STAR/TXおよびT-STAR/RXとの間でデータ接続を行うことにより、大幅に軽減します。金融情報ベンダーから取得したデータは、T-STAR/TXやT-STAR/RXで利用する各項目に合わせて、自動的に変換されます。

2)T-STAR/TXとT-STAR/RXの銘柄属性データを一元化

T-STAR/TXとT-STAR/RXに登録する外国証券の銘柄属性データを、統合的に入力・更新できます。同じ項目の入力は一回で済み、個別のシステムや個別の仕様に合わせて何度も入力する必要がなくなります。

3)銘柄属性データをタイムリーに更新

金融情報ベンダーとは毎日データ接続し、保有する外国証券の銘柄に関して更新の必要性のチェックを行います。これにより、会社合併や利率変更などによる更新や、ベンダー側による修正をタイムリーに把握し、常に最新の銘柄属性データを業務で利用することができます。

4)一連の業務プロセスをカバー

ISINコード等の一般的なコードを入力するだけで、登録されている外国証券の銘柄属性データのチェックを自動的に行い、新たに入力が必要な銘柄を抽出します。その後の一連の作業についても、業務プロセスや作業の進捗を管理することができ、かつ証跡として残すことが可能です。

※ ISINコード(アイシンコード):国際証券コード仕様であるISO6166で定められた、すべての証券に付与される世界共通の12桁のコード。

今後、サービス提供を予定しているコーポレートアクションのデータ管理サービスでは、T-STAR/TX、T-STAR/RXでのデータ一元管理、金融情報ベンダーや受託会社からの情報収集の効率化、入庫管理等のソリューションを検討しております。

外国証券データ管理についてのお問い合わせ

お問い合わせはこちら

  • 部署金融・資産運用ソリューション事業本部
  • E-mailtx-sales@nri.co.jp

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