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【 国内株式 】JPX日経インデックス400に係るレバレッジ型、インバース型指数の算出開始について

2015年07月10日

東京証券取引所(以下東証)及び日本経済新聞社は、JPX日経インデックス400に係るレバレッジ型、インバース型指数の算出・公表を行う旨を発表しました。
本ニュースでは新指数の概要とIDSの今後の対応についてお知らせ致します。

1. 新指数の主な概要

この度東証及び日本経済新聞社より新しく算出・公表される指数は以下の3指数です。
いずれも昨年1月6日より算出を開始したJPX日経インデックス400指数を対象としております。

日本語名称 英語名称
JPX 日経400 レバレッジ・インデックス JPX-Nikkei 400 Leveraged (2x) Index
JPX 日経400 インバース・インデックス JPX-Nikkei 400 Inverse (-1x) Index
JPX 日経400 ダブルインバース・インデックス JPX-Nikkei 400 Double Inverse (-2x) Index

※レバレッジ指数は、対象となる原指数の前日比変動率に対して一定の正の倍数を乗じた変動率となるように計算されております。対象原指数に対してレバレッジをかけた運用を行った際の指標となるように設計されているため、ハイリスク・ハイリターンを狙う投資戦略をモデル化しているといえます。
一方インバース指数は、対象となる原指数の前日比変動率に対して負の倍数を乗じた変動率となるように計算されており、対象原指数の逆の動きに連動した運用(もしくは逆の動きにレバレッジをかけた運用)を行った際の指標となるように設計されています。

今回のレバレッジ型、インバース型指数の算出にあたっては、市場のトレンドにあわせて多様化する投資戦略に対し、利用が拡大しつつあるJPX日経400をベースとした評価指標を提供するのが狙いとされています。

なお、東証及び日本経済新聞社での算出・公表は2015年8月3日からの開始を予定しているとのことです。いずれの指数も、2013年8月30日を10000.00ポイントとして算出されます。

(一部東証・日本経済新聞社の公表資料より抜粋)

2. IDSの対応

IDSでは、東証arrowheadリニューアルのタイミングである2015年9月24日(木)からの提供開始を予定しております。別途NRI-IDS連絡にてアナウンス致します。

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