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【 国内株式 】東証TOPIXレバレッジ指数・TOPIXインバース指数の算出開始

2011年12月09日

11月9日、東京証券取引所(以下東証)は、TOPIXレバレッジ指数・TOPIXインバース指数の算出・公表を行う旨を発表しました。本ニュースでは新指数の概要とIDSの今後の対応についてお知らせ致します。

1.東証新指数の主な概要

この度、東証より新しく算出・公表される指数は以下の3指数です。いずれの指数もTOPIX(配当無し)指数の日次変動率を対象としています。

指数名称 基準日 基準値
TOPIXレバレッジ(2倍)指数 (TOPIX Leveraged (2x) Index) 2011/12/30 10000pt
TOPIXインバース(-1倍)指数 (TOPIX Inverse (-1x) Index) 2011/12/30 10000pt
TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 (TOPIX Double Inverse (-2x) Index) 2011/12/30 10000pt
  • レバレッジ指数は、対象となる原指数(TOPIX)の前日比変動率に対して一定の正の倍数を乗じた変動率となるように計算されております。対象原指数に対してレバレッジをかけた運用を行った際の指標となるように設計されているため、ハイリスク・ハイリターンを狙う投資戦略をモデル化しているといえます。
  • インバース指数は、対象となる原指数(TOPIX)の前日比変動率に対して負の倍数を乗じた変動率となるように計算されており、対象原指数の逆の動きに連動した運用(もしくは逆の動きにレバレッジをかけた運用)を行った際の指標となるように設計されています。

本年6月より算出が開始されている日経平均ストラテジー指数のように、特定の投資戦略をとった場合の損益を指数化することで、市場に強気(および弱気)な相場観に基づいた運用を行っている場合の成績の評価がしやすくなると考えられます。

2.東証の対応

2012年1月4日からホームページ上で、終値ベースで算出・公表を開始し、1月下旬より相場報道システムでのリアルタイム配信が予定されています。

3.IDSの対応

IDSでは、東証でのリアルタイム配信に合わせてデータ提供を開始する予定です。配信が確定次第詳細をアナウンスさせていただきます。

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