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【 派生証券 】大証 日経平均ボラティリティー・インデックス先物取引について

2011年10月07日

9月28日、大阪証券取引所(以下、大証)は日経平均ボラティリティー・インデックス(以下、日経平均VI)を対象とした先物取引の制度要綱を発表しました。大証は、世界金融危機以降、国内外の機関投資家等の間でボラティリティー指数への注目が高まっている事を踏まえ、市場参加者に対して多様な投資手段、ヘッジ手段を提供するとの事です。

この度、大証から制度要綱案が公表されましたので、本ニュースでは制度概要とIDSの対応についてお知らせいたします。

1.日経平均VI先物取引制度(案)の概要について

取引時間 日中立会のみ。
・オープニング・オークション:午前9時
・レギュラー・セッション:午前9時から午後3時10分
・クロージング・オークション:午後3時15分
限月取引およびその数 ・直近の連続する8ヶ月の8限月取引制とし,各限月の翌月の第2金曜日の30 日前となる日の前営業日に終了する取引日を取引最終日とする。
・ 直近の限月取引の取引最終日の翌営業日から新たな限月取引を開始する。
取引単位 取引単位は,日経平均VIの数値に1万円を乗じて得た額とする。
呼値の単位 0.05 ポイント
決済方法 ・ 取引最終日までの間に転売又は買戻しが行われなかった建玉については、大証が最終清算数値を公表する日の翌営業日において、最終清算数値による差金決済(最終決済)を行うものとする。
・ 最終清算数値は、各限月の翌月の第2金曜日の30 日前となる日の日経平均株価指数オプションの日中立会開始後の所定の時間に、当社が日経平均VIの算出方法に基づいて計算する特別な指数の平均値とする。
取引開始日 今冬からの開始を目途とする。

2.IDSの対応

IDSからは同商品の時価・属性のデータ提供を予定しております。データ仕様が決まり次第、改めてアナウンスさせて頂きます。

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