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金融ITフォーカス

金融ビジネスにおいて、制度変更への対応、経営の効率化・コスト削減に加え、付加価値の追求が常に求められております。この付加価値の源泉は、金融技術と情報技術の融合によって生まれると考えます。「金融ITフォーカス」は、そういった視点を取り入れ、金融ビジネスが大きく変化していく方向性をわかりやすく伝えます。
※組織名、職名は掲載当時のものです。

2008年6月号

金融市場

金融安定化フォーラム提言により強化されるバーゼルⅡ規制

金融ITイノベーション研究部 上級研究員 小林孝明

2008年4月7日付けで、金融安定化フォーラム(FSF)より、市場と制度に掛かる強化策の提言が、70頁もの報告書として公表された。本報告書では金融市場全般に、非常に多岐にわたる提言がなされており、我が国におけるバーゼルⅡ告示改正の可能性がある。

リスク管理

バイサイドに浸透するバリュエーションベンダーの活用

金融ITイノベーション研究部 上級研究員 中垣内正宏

海外では、複雑な金融商品の評価価格を提供するバリュエーションベンダーが、バイサイドに受け入れられている。価格評価プロセス等の透明性、独立性を担保したサービスは、保有金融商品の情報開示の規制強化を背景に、今後もますます拡大するだろう。

リテールビジネス

DCにおける投資教育の重要性

金融ITイノベーション研究部 副主任研究員

調査結果によると、企業型DCでは加入者の制度理解状況は芳しくなく、元本確保型の比率が高止まりしている。このような状況を改善するために、投資教育が重要な役割を果たすのではないだろうか。

クオンツ

レバレッジと現金化が引き起こす流動性リスクの一例

金融市場研究室 上席研究員

2008年4月に米国Qグループの春季研究会が開催された。2007年8月に発生した一部の大手クオンツファンドの大幅なリターン悪化の原因を探り、レバレッジと急速な現金化が引き起こす流動性リスクの事例などが紹介された。

海外トピック

ソブリン・ウェルス・ファンドの3分類

NRI アメリカ シニアリサーチアナリスト

一口にソブリン・ウェルス・ファンドといっても、投資環境の違いによって大きく三つのタイプがある。欧米でプライベートエクイティやヘッジファンドが減速する中、資本市場における新勢力として、SWFの動向が注目されている。

数理の窓

フレーム問題とリスク管理

外園康智

ロボット1号は、時限爆弾の仕掛けられている部屋から、バッテリーを取出すように指令を受けた。部屋に入ったロボット1号は見事バッテリーをもちだしたが、バッテリーの上に爆弾が乗っていることに気がつかず、部屋の外で爆発に巻き込まれた。