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投資ファンドに関するデータサービスを拡充し、「Look-through Highway」として4月1日から提供

2018年03月07日

~ 配信項目を標準化、帳票出力機能・データベース機能を追加 ~

株式会社野村総合研究所(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:此本 臣吾、以下「NRI」)は、金融機関・資産運用会社向けの投資ファンドルックスルーデータサービス(※1)を、このほど拡充しました。「Look-through Highway」(ルックスルーハイウェイ、以下「本サービス」)のサービス名で、2018年4月1日から、金融機関10社、資産運用会社13社に提供します。金融機関が広範に利用できるよう、配信項目の標準化や、帳票出力機能・データベース機能の追加を行いました。

■ 投資ファンドに関する情報の取得や開示の事務負荷を軽減
長引く低金利などの影響で、新たな収益源を求める金融機関はファンドへの投資を増やし続けていますが、ファンドの購入数・額の増大とともに、リスク管理の高度化が求められるようになってきました。金融庁も、銀行を対象とするバーゼル規制(※2)に対応した法整備を進めています。一例として、2017年6月30日には、「金利リスクのモニタリング手法等の見直しに係る第3の柱に関する告示および監督指針の一部改正(案)」を公表しました。

これらの動きを背景に、金融機関は、ファンドの内容に関するさまざまなデータやレポートを資産運用会社に求めるようになってきました。しかし、その様式や授受の手続きが標準化されていないため、資産運用会社と金融機関の双方に大きな事務負荷がかかっています。

NRIでは、こうした負荷の軽減を図るため、本サービスを開発しました。主な特徴は、以下のとおりです(詳細は、T-STAR/GX_look-through Highwayサービス紹介をご覧ください)。

(1)金融機関の形態・規模に応じた2種類のサービスを提供
「Look-through Highway パック」は、内部格付手法採用行(※3)など、比較的大規模な金融機関を対象としています。フロント部門用を含む各種帳票を取得したり、ファンド内容データを時系列にデータベースとして管理したりすることが可能となります。
もう一つの「Look-through Highway BASIC」は、比較的小規模な金融機関を対象としており、いくつかの制度対応帳票が取得できます。

(2)データの様式や授受手続きを標準化
様式に関しては、複数金融機関への取材を元に、必要なデータ項目を網羅的に取り込むとともに、ファンドを構成する個別銘柄のコード体系を標準化します。また、データやレポートの授受にかかる依頼手続きの流れや依頼書式も、本サービスの中で定めます。
資産運用会社に対しては、金融機関向けのデータ作成に必要なシステム装備の一部を、NRIの資産運用会社向けフロント・ミドルソリューション「T-STAR/GX」(※4)で既に提供しています。本サービスと合わせることにより、データ作成から提供までの一連の業務を、トータルソリューションとして利用できます。

(3)リスク感応度を計算・提供
本サービスで配信される個別銘柄ごとの残高データを元に、当該ファンドのリスク感応度 をNRIが計算し、金融機関に提供します。金融機関は、保有する複数のファンドのリスク感応度を、同一の基準で把握することが可能になります。前述の「金利リスクのモニタリング手法等の見直しに係る第3の柱に関する告示および監督指針の一部改正(案)」 への対応で必要となる、金利リスク量計算にもそのデータが利用できます。

(4)金融機関と資産運用会社の双方の事務負荷を軽減
金融機関においては、取引相手である資産運用会社ごとに、異なる様式で受け取っていたデータやレポートの標準化が促進され、ファンドを横断した情報の分析が容易になるとともに、受け取ったデータの整形や再入力に要する事務負荷が軽減されます。
資産運用会社においては、金融機関ごとに個別に作成していたデータやレポートの標準化が促進され、個別対応に必要な事務負荷が軽減されます。


金融機関は、本サービスを導入することにより、業務の効率化・自動化やリスク管理の高度化を実現し、ファンド投資の規模を拡大させることが容易になります。NRIは今後も、関連業界の発展に向けて、本サービスが多くの金融機関と資産運用会社に活用され、業界横断的な標準サービスとして普及することを目指します。


※1 投資ファンドルックスルーデータサービス:
NRIが2016年12月に提供を開始しました。ファンドに投資している銀行などの金融機関が、そのファンドを管理する資産運用会社から、当該ファンドを構成する個別銘柄ごとの残高などの「ルックスルー(資産構成把握)データ」を自動的に受信できるサービスです。 詳細は、2016年8月4日のプレスリリースをご覧ください。

※2 バーゼル規制:
主要国の金融監督局で構成されるバーゼル銀行監督委員会が、2010年9月に公表した、国際的に業務を展開している銀行の健全性を維持するための自己資本規制を指します。銀行に対し、普通株と内部留保などからなる「中核的自己資本(Tier1)」を、投資や融資などの損失を被る恐れがある「リスク資産」に対して、一定割合以上持つように義務付けるものです。

※3 内部格付手法採用行:
事業法人等向けエクスポージャー(金融資産のうち、価格変動リスクにさらされている資産の割合)について、内部格付手法の使用が金融庁から承認を受けている銀行を指します。内部格付手法採用行は、ファンドのリスク資産額を計算するにあたり、基本的に当該ファンドを構成する個別銘柄ごとの格付を自社内で行います。

※4 T-STAR/GX:
NRIが提供する、資産運用会社向けトータルソリューション「T-STARファミリー」の一つです。バックオフィスシステムやマーケットデータを元に、時間加重収益率計算および要因分解機能、さまざまな切り口による残高・取引・収益率等の参照機能(資産別/セクター別/銘柄別)、レポーティング支援、コンプライアンスチェック、大手スポンサー向けディスクロージャー資料作成機能などを提供します。資産運用会社(投資顧問・投資信託・信託銀行・年金基金等)におけるポートフォリオ運用にかかわるフロント・ミドル業務を幅広く支援することで、資産運用ビジネスにおけるPLAN-DO-SEE(計画・実行・管理)を統合的にサポートしています。
詳細は、http://fis.nri.co.jp/ja-JP/service/list/P-T/T_STAR_GX.htmlをご覧ください。