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日本証券クリアリング機構の市場デリバティブ清算刷新プロジェクトに対応した新機能を「I-STAR/CORE」に追加

2018年02月13日

~ デリバティブ市場拡大を支える清算インフラ強化に対応 ~

株式会社野村総合研究所(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:此本 臣吾、以下「NRI」)は、本日、ホールセール証券会社向けに提供しているバックオフィスソリューション「I-STAR/CORE※1」に、新機能を追加しました。これは、日本証券クリアリング機構(以下「JSCC」)が進めている「上場デリバティブ清算業務・リスク管理の見直し及びデリバティブ清算機能等のシステムリプレース(以下「市場デリバティブ清算刷新プロジェクト」※2)」に対応して行うものです。

■ 制度改正に対応したポストトレード処理が可能に
日本取引所グループの第二次中期経営計画の重点的な取組みのひとつとして、JSCCは、市場デリバティブ清算刷新プロジェクトを進めてきました。このプロジェクトの目的は、JSCCが清算機関として清算・決済サービス品質をさらに向上させることと、システム基盤強化を図るためのものです。具体的には、上場デリバティブの清算機能を現行システムから切り出し、システム刷新を行うとともに、グローバルで採用されている清算業務・リスク管理の制度やプラクティスに合わせて各種制度や業務の見直しをするものです。

プロジェクトの一環として、JSCCでは、「先物・オプション取引の管理区分および管理方法の見直し※3」、「取引証拠金制度の見直し※4」などの制度改正を、2月13日に行いました。I-STAR/COREでは、この制度改正日に合わせ、新機能を追加しました。今回追加した主な機能と、それを利用することによって可能となるポストトレード処理は、以下のとおりです。

(1)先物・オプション取引の管理区分および管理方法の見直しへの対応
・ポジション申告、クローズアウト数量申告※5
・証拠金管理/会計計上
・マーケットルールに準じた対外報告帳簿の作成

(2)取引証拠金制度の見直しへの対応
・取引証拠金の割増額計算

NRIは、今後も「フレックス・オプション※6」、「日本国債取引の決済期間短縮化(アウトライトのT+1化)」や「株式等の決済期間短縮化」など、各種の制度変更に迅速・的確に対応したソリューションを提供し、金融機関の業務革新を支援していきます。

※1 I-STAR/CORE:
日本における証券制度の頻繁な変更に速やかにキャッチアップしながら、約定から決済・会計といったホールセール証券会社の業務をきめ細かくサポートする、NRIの証券バックオフィスソリューションです。1987年のサービス開始以来、のべ100社以上の金融機関への導入実績があり、ホールセール証券業務ソリューションにおいてはデファクトスタンダードとなっています。詳細については、下記をご参照ください。
http://fis.nri.co.jp/ja-JP/service/list/F-J/I_STAR.html

※2 JSCCの市場デリバティブ清算刷新プロジェクト:
詳細は、JSCCのWebサイト(https://www.jpx.co.jp/jscc/)、およびNRIによる下記の記事をご参照ください。
金融ITフォーカス2017年4月号 デリバティブ市場拡大を支える 清算インフラ刷新の取り組み

※3 先物・オプション取引の管理区分および管理方法の見直し:
先物・オプション取引の管理について、アフィリエイト(当該清算参加者と同一の企業集団に含まれる者)によるものの区分が設けられ、委託分の取引に係る区分口座の選択肢として、個別顧客口座が新たに追加されます。

※4 取引証拠金制度の見直し:
管理区分口座ごとに清算参加者の委託分の取引証拠金所要額がJSCCより通知されます。さらに取引証拠金所要額の割増額は、各顧客単位に計算されて証拠金所要額に加算されます。

※5 ポジション申告、クローズアウト数量申告:
オムニバス口座における未決済建玉の内訳情報の申告と、同一銘柄における両建玉数量を減じるための数量申告を指します。クローズアウト数量には、当日の転売および買戻しの合計数量が含まれます。

※6 フレックス・オプション:
詳細は、下記の大阪取引所のニュースリリース(2017年9月27日発表)をご参照ください。
http://www.jpx.co.jp/news/2040/20170927-01.html