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金融機関向け多目的管理システム「VOLCS」を提供開始~仕組債や店頭デリバティブの「期日管理」や決済等の「資金管理」を支援~

2016年06月13日

株式会社野村総合研究所(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:此本臣吾、以下「NRI」)はこのほど、主として金融機関向けに、ASP型の多目的管理システム「VOLCS(フォルクス)」(以下「本サービス」)を提供開始しました。本サービスは、基幹系等の現行システムでは対応が難しい仕組債や店頭デリバティブの「期日管理」と、金融取引や企業活動から派生する「資金管理」の二つの機能を持ちます。それぞれの機能は単独に利用することが可能なため、金融機関以外の企業も、目的に合わせて利用できます。

■仕組債や店頭デリバティブの期日管理業務を支援
株価変動やマイナス金利政策の影響に伴い、金融機関や機関投資家は、仕組債や店頭デリバティブへの投資に着目しています。しかし、これらの金融商品の期日管理業務は複雑であり、特に、日本の投資家に向けた金額計算や決済日管理には精緻さが求められるため、金融機関にとって非常に負荷が高くなっています。
本サービスの「期日管理」機能を利用すれば、そのような業務負荷を大幅に低減することができ、仕組債や店頭デリバティブの取扱量の拡大につながると共に、期日管理に充てていた人員等のリソースを、営業強化等の戦略部門に振り向けることが可能となります。期日管理機能が果たす主な役割は、以下のとおりです。

①複雑で負荷の高い期日管理業務の平準化とリスク低減
仕組債や店頭デリバティブの期日管理においては、日々の利金・償還金計算や、複数の判定条件をにらみながらのオプショナル条項のモニタリング、海外休日の変更情報入手と自社の取扱銘柄への影響有無の確認などが必要となります。期日管理機能を利用することで、これらをシステムによってモニタリングし、業務の平準化と高度化、およびリスク低減を実現できます。

②多様な取引の管理を効率的に支援
本サービスでは、さまざまな契約タイプの仕組債や店頭デリバティブの取引を、汎用的な仕組みにより、システム登録して期日管理することができます(特許第5646097号を取得)。これにより、新商品の追加に伴うシステム改修コストが低減できます。 

③資金管理機能と連携
仕組債や店頭デリバティブの取引は取扱金額が大きく、資金繰りにインパクトを与えるため、運用部門と資金部門が適切に連携する必要があります。本サービスの「資金管理」機能を同時に利用すれば、決済方法やネッティング情報等の条件を付与したキャッシュフロー情報として、適切に連携することができます。

■金融取引や企業活動に伴って発生する資金管理業務を支援
市況変動や日銀の政策変化、企業活動の多様化に伴い、金融機関や機関投資家において、資金繰りや調達、決済など資金管理の重要性が高まっています。加えて、リスク低減の観点から、決済の迅速性が求められています。本サービスの「資金管理」機能は、社内に散在する資金データを一元管理し、迅速な資金繰りと正確な資金決済を支援します。資金管理機能が果たす主な役割は、以下のとおりです。

①業務の標準化
資金管理業務においては、手作業による管理を行うケースが数多く見られ、また、各社独自の内容となっています。本サービスでは、資金管理業務の標準フローを提供することにより、業務の効率化に加え、資金の流動性リスクや、オペレーショナルリスクの低減に貢献します。

②柔軟な接続インターフェースによるSTP化の推進
社内システム間のインターフェースや、ファイルアップロード、画面入力を通して、資金管理に関連する全てのデータを容易に収集・集約することが可能です。証券会社や投資銀行のバックオフィス業務の支援を目的としてNRIが提供しているシステム「STAR-IV」、「I-STARファミリー」との接続も、順次拡張する予定です。また、外部決済機関との接続にも柔軟に対応することで、総合的なSTP化を実現します。

③多通貨を一元管理
円貨とその他の通貨を一元管理することにより、外貨と円貨の移動を即時にデータに反映し、一覧することができます。これにより、統合的で、迅速かつ正確な資金繰りを支援します。

■業界全体の業務負荷軽減を目指す
NRIでは、本サービスが金融業界の中で広く利用されていくことにより、各社の業務の効率化や、業界全体における業務の負荷軽減に寄与できると考えています。とりわけ、仕組債や店頭デリバティブにおける期日管理業務では、各社の計算根拠となるデータを取り込み、期日を管理しながら精算金額の確定を行っているため、多くの企業が本サービスを利用するようになれば、業界として標準的な計算や判定結果を共有でき、業界全体の負荷軽減につながることが期待できます。
NRIは、本サービスのさらなるメニュー拡大や品質向上を通じて、基幹系システムでは対応が難しい業務について、高度化や効率化を支援していきます。

【ご参考】
●多目的管理システム「
VOLCS」の提供サービスイメージ

VOLCSのサービス詳細