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ファンドのバーゼルⅢ対応を支援する資産運用会社向け「IDS-BISサービス」を提供開始

2015年10月20日

株式会社野村総合研究所(本社:東京都千代田区、代表取締役会長兼社長:嶋本正、以下「NRI」)は2016年春、資産運用会社に対し、投資信託等のファンドにおけるバーゼルⅢ(*1)への対応を支援する「IDS(*2) -BISサービス」(以下「本サービス」)の提供を開始します。野村アセットマネジメント株式会社(本社:東京都中央区、CEO兼執行役社長:渡邊国夫)への提供を皮切りに、本サービスが資産運用業界における標準サービスとなることを目指します。

■資産運用会社の銀行向け報告業務を支援
バーゼルⅢ、いわゆるBIS(Bank for International Settlements:国際決済銀行)規制の一環で、資産運用会社は銀行から、金融庁へ報告するために自己資本比率を算出する際の支援を求められています。具体的には、銀行が保有するファンドについて、リスクウェイトなどの基礎数値を作成し、報告を行う業務があります。本サービスは、この銀行向け報告業務において、資産運用会社が独自に作成することが難しい数値等の提供を行い、報告品質の向上や業務効率化を支援するものです。内容は以下の通りです。

(1)銀行向けの報告に必要な信用リスクの数値等の提供
資産運用会社が銀行向けに行う報告においては、金融庁やBCBS(Basel Committee on Banking Supervision:バーゼル銀行監督委員会)の告示に沿って、ファンドに組み入れられている個別銘柄や発行体を分類し、BIS規制の属性を付与することや、リスクウェイト判定(告示に定められた分類ごとに銘柄の総リスクウェイト量を算出)、ダブルギアリング判定(ファンドが投資している株式の業種が、銀行やノンバンク等を含む「金融機関等」であるか否かを判断)などの実施が求められています。
本サービスは、報告の中で最も負荷がかかる上記業務をサポートします。告示に沿って行う銘柄ごとの判定にあたっては、NRIのデータアナリスト・研究員、および監査法人による専門チームの知見やノウハウに基づいて構築した判定ロジックを適用します。判定は、単純な銘柄についてはシステムにより自動で行い、複雑かつ例外的な銘柄の場合は上記専門チームが行います。今後の告示内容の変更に伴うロジックのメンテナンスも、継続的に実施していきます。

(2)信用リスクアセット表の作成
現状、資産運用会社は、銀行が自己資本比率算出に利用する信用リスクアセット表(銀行が保有している銘柄残高などの信用リスクを反映した表)を自社で作成し、提供しています。本サービスでは、NRIが投信会社向けに提供しているバックオフィスシステムサービス「T-STAR/TX」(*3)に自動接続することにより、本サービスで判定した各種項目をもとに、実際に各銀行が保有している銘柄残高などを反映した信用リスクアセット表の作成を行います。

■資産運用会社および銀行業界全体の負荷軽減を目指す
NRIでは、本サービスが資産運用業界の中で標準化されていくことにより、資産運用会社のバーゼル規制に関する業務の効率化だけでなく、銀行の自己資本比率の信用リスク算出業務の負荷軽減にも寄与できると考えています。現在は、資産運用会社ごとに判定の基準や判定の根拠とする情報が異なるため、同一銘柄の判定結果に差異が生じており、報告を受けた銀行側が独自に検証用情報を収集して差異を確認し、資産運用会社に指摘・修正依頼をしています。多くの資産運用会社が本サービスを利用するようになれば、資産運用業界として標準的な判定結果を共有することができ、資産運用会社および銀行業界全体の負荷を軽減できます。

NRIは、本サービスのさらなるメニュー拡大や品質向上と、今後施行される規制への対応を通じ、資産運用会社の銀行向け報告業務の効率化・高度化を支援していきます。


*1 バーゼルⅢ:主要国の金融監督当局で構成されるバーゼル銀行監督委員会が、2010年9月に公表した、国際的に業務を展開している銀行の健全性を維持するための自己資本規制のこと。銀行に対し、普通株と内部留保などからなる「中核的自己資本(Tier1)」を、投資や融資などの損失を被る恐れがある「リスク資産」に対して、一定割合以上持つように義務づけるものです。

*2 IDS(Integrated Data Services):NRIの投資情報データベース提供サービス。長年にわたってNRIが蓄積してきた国内外の経済・金融・企業・証券に関するデータとともに、データを利用する際のさまざまな課題に対するソリューションを、経験豊富なデータアナリストが提供しています。詳細は、http://ids.nri.co.jp/をご覧ください。

*3 T-STAR/TX:NRIの投信会社バックオフィスシステムサービス。投資信託の信託財産管理を中心に、投資信託のバックオフィス業務全般を支援します。NRIでは、運用会社向け資産運用支援サービス「T-STARファミリー」として、「T-STAR/TX」を含め、資産運用ビジネスを幅広く支援するソリューションを提供しています。詳細は、http://fis.nri.co.jp/service/am/index.htmlをご覧ください。

 

注目ワード : BIS(国際決済銀行)